面向机构与量化团队的数据定制服务，将 CoinGlass 数据按你的需求灵活组合与交付，直接适配你的系统与策略。
CoinGlass 为机构客户、量化团队和专业数据使用场景提供企业级数据定制服务。
除标准 API 方案外，我们还支持根据客户需求，对数据访问方式、历史范围、输出结构和交付形式进行灵活定制。
只要是 CoinGlass 已覆盖的数据，我们都可以根据你的业务场景，定制成更适合你系统使用的形式。
支持的定制能力
自定义速率限制
根据不同系统规模与调用需求，支持提供更匹配业务场景的速率限制方案，满足高频访问、批量请求和生产环境接入需求。
自定义数据颗粒度
支持根据研究、监控、建模或策略需求，自定义更适合业务使用的数据颗粒度。
自定义历史长度
支持扩展历史数据访问范围，满足长期研究、历史回测、策略验证和趋势分析等场景需求。
CSV 和批量导出
除 API 接入外，也支持 CSV 文件导出与批量数据交付，方便客户进行离线分析、批处理、数据库落库和内部系统集成。
专属技术支持
企业客户可获得更高优先级的技术支持服务，帮助完成接入、联调、问题排查和后续扩展。
多个历史数据自由组合
支持对多个历史数据集进行灵活组合，输出更适合研究、分析和系统消费的统一数据结构。
面向机构或量化系统的数据结构定制
支持围绕机构平台、量化研究系统和自动化交易系统，设计更稳定、清晰、可扩展的数据结构，降低接入复杂度，提升系统可靠性。
定制示例
以下示例展示了 CoinGlass 企业定制能力在真实数据场景中的应用方式。
示例 1：清算热力图历史快照（Liquidation Heatmap Snapshot）
提供清算热力图的历史快照数据，而不仅是当前状态：
- 指定时间点的完整热力图分布
- 支持按价格区间分层（Price Bins）
- 支持多时间点回放（Replay）
可定制：
- 快照频率（如 1min / 5min / 自定义）
- 数据精度（价格粒度）
- 是否包含多交易所合并
适用于：
- 清算驱动策略
- 市场结构分析
- 热力图回测与可视化
示例 2：订单簿深度分布历史（Orderbook Depth Snapshot）
提供订单簿深度的结构化历史数据：
- Bid / Ask 深度分布
- 按价格距离（% from mid price）聚合
- 支持历史快照序列
可定制：
- 深度层级（Level 10 / 50 / 100）
- 聚合方式（绝对价格 / 百分比区间）
- 多交易所加权合并
适用于：
- 做市策略
- 流动性分析
- 滑点模型构建
示例 3：清算密集区识别（Liquidation Cluster Detection）
基于清算分布数据，输出结构化“高风险区间”：
- 高密度清算价格区间
- 多空清算分布不平衡指标
- 动态变化趋势
支持：
- 自定义阈值
- 实时或历史输出
- 与价格联动分析
适用于：
- 风控系统
- 爆仓预警模型
- 高频策略信号
示例 4：跨交易所加权指标（Cross-Exchange Weighted Metrics）
构建跨交易所统一指标：
- 加权 Funding Rate
- 加权 Open Interest
- 加权成交量 / 深度
可定制：
- 权重方式（OI / Volume / 自定义）
- 交易所筛选
- 实时或历史模式
适用于：
- 去噪数据分析
- 宏观市场结构研究
- 策略信号稳定化
示例 5：多维度衍生品数据流（Multi-Dimensional Derivatives Feed）
将多个维度数据组合成统一数据流：
- Funding Rate
- Liquidation
- OI
- Volume
- Basis
支持：
- 单接口统一返回
- 时间对齐
- 自定义字段结构
适用于：
- 量化系统数据输入
- 实时信号计算
- 多因子模型
示例 6：市场结构指标定制（Custom Market Structure Metrics）
根据客户需求构建复合指标，例如：
- Market Sentiment Index
- Leverage Ratio
- Long/Short Pressure Index
支持：
- 多数据源融合计算
- 自定义公式
- API 或文件输出
适用于：
- 自研策略系统
- 数据产品
- 研究平台
示例 7：Funding Rate + Open Interest 联合数据流
将多个核心衍生品指标合并为统一结构输出：
- Funding Rate（资金费率）
- Open Interest（未平仓量）
- Price（价格）
支持：
- 统一时间戳对齐
- 单接口返回
- 高频更新（如 1s / 5s）
适用于：
量化策略、套利模型、实时监控系统
示例 8：全交易所爆仓数据聚合（Liquidation Aggregation）
将多个交易所的爆仓数据统一聚合：
- Binance / OKX / Bybit / Deribit 等
- 多空方向拆分（Long / Short）
- 按时间粒度汇总（如 1min / 5min / 1h）
可定制：
- 是否按交易所拆分
- 是否返回累计值或单点值
- 是否附带价格与成交量
适用于：
市场情绪分析、风控系统、异常波动检测
示例 9：ETF 资金流 + BTC 价格联动数据
构建 ETF 与市场价格的联合数据结构：
- Bitcoin Spot ETF Netflow（净流入）
- Total Net Assets（总资产）
- BTC Price（现货价格）
支持：
- 按日 / 按小时粒度
- 多 ETF 合并或拆分输出
- 历史数据回溯
适用于：
机构研究、宏观分析、资金驱动模型
示例 10：Options 数据组合（IV + Volume + OI）
针对期权市场的组合数据：
- Implied Volatility（隐含波动率）
- Options Volume（成交量）
- Open Interest（未平仓量）
可定制：
- 按行权价（Strike）维度
- 按到期日（Expiry）维度
- 聚合或完整订单级结构
适用于：
波动率交易策略、期权研究模型
示例 11：超长历史数据批量导出
获取长期历史数据用于回测与研究：
- Funding Rate 历史数据（多年）
- Liquidation 历史数据
- Open Interest 历史序列
支持：
- CSV 批量下载
- 分段导出（按月 / 按年）
- 一次性交付或定期更新
适用于：
量化回测、因子研究、数据仓库建设
示例 12：自定义指标数据结构（Custom Metrics）
根据客户需求构建新的数据结构，例如：
- Aggregated Market Sentiment Index（市场情绪指标）
- Exchange Weighted Funding Rate（加权资金费率）
- Combined Derivatives Dashboard 数据流
支持：
- 多指标融合计算
- 自定义字段命名
- 输出为 API 或文件形式
适用于：
自研策略系统、数据产品、内部分析平台
灵活定制你的数据交付方式
无论你需要的是：
- 更高频率的数据访问
- 更长周期的历史数据
- 更适合内部系统的数据字段结构
- 多数据集组合后的统一格式
- 批量导出或离线数据交付
CoinGlass 都可以基于已有数据能力提供企业级定制支持。
我们不仅提供数据，也帮助你将数据真正落地到你的产品、策略和系统中。
适用场景
量化研究与回测
需要更长历史长度、更细数据颗粒度，以及多个指标组合输出，用于策略开发与回测分析。
机构级系统接入
需要更高的速率限制与稳定的数据结构，以支撑生产级系统长期运行。
数据平台与内部数据库
通过 CSV 或批量方式获取数据，用于数据库落库、BI 系统或内部分析平台。
金融科技产品集成
将 CoinGlass 数据以定制结构集成到自有产品、终端或数据服务中。
为什么选择 CoinGlass 企业定制
- 基于 CoinGlass 已验证的数据覆盖与质量
- 支持按真实业务场景灵活定制
- 面向机构系统优化的数据结构设计
- 降低开发与适配成本
- 提供稳定可靠的数据交付能力
获取企业定制方案
如果你需要更高性能的数据接入方式、更灵活的数据组合能力，或更适合机构系统的数据结构，欢迎联系 CoinGlass 团队获取企业定制方案。
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